PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTC с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTC с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTC (Semtech Corporation) is a stock, while CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) is Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Over the past 3 years, SMTC returned 93.38%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMTC и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность 121.88%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

SMTC

1 день
-1.88%
1 месяц
52.66%
С начала года
121.88%
6 месяцев
122.57%
1 год
329.02%
3 года*
93.38%
5 лет*
19.44%
10 лет*
21.20%

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTC и CMDT

2026 (YTD)202520242023
SMTC
Semtech Corporation		121.88%19.14%182.29%17.54%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between SMTC and CMDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.04

The correlation between SMTC and CMDT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semtech Corporation

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SMTC:
SMTC с SLABSMTC с STGSMTC с ALGMSMTC с PLABSMTC с SKLZSMTC с HIMXSMTC с SITM
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

SMTC vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг доходности на риск SMTC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTC c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTCCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.24
2.92

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.92

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

8.03

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.77

22.12

+22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTC vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 5.24, что выше коэффициента Шарпа CMDT равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTCCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24

2.92

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.32

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SMTC и CMDT

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTCCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-9.69%

-75.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-4.49%

-22.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.45%

-9.69%

-58.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.86%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.92%

-2.69%

-45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

1.63%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и CMDT

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTCCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.61%

4.33%

+19.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.98%

10.30%

+37.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.27%

12.35%

+50.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.67%

12.21%

+50.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.62%

12.21%

+41.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и CMDT

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTC and CMDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTC has higher volatility (23.61%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, SMTC dropped -85.40% vs CMDT's -9.69%.

SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTC и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор