Сравнение SMST с ZIVB

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -3.72%.

Корреляция между SMST и ZIVB составляет -0.35 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ZIVB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и ZIVB.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMST берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 64.38%.