Сравнение SMST с YQQQ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 213.47% vs -8.18% for YQQQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMST и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -36.56%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -5.58%.
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- -5.58%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | -44.36% | -91.71% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -5.58% | -9.97% | -2.93% |
Correlation
The correlation between SMST and YQQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SMST
YQQQ
Сравнение SMST c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.38 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.87 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и YQQQ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -29.10% | -70.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -21.80% | -63.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -25.52% | -71.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -14.94% | -75.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | 9.45% | +34.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и YQQQ
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 56.99% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.99% | 6.13% | +50.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.90% | 11.67% | +124.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.26% | 13.91% | +135.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.61% | 16.56% | +151.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.61% | 16.56% | +151.05% |
Сравнение комиссий SMST и YQQQ
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и YQQQ
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.27% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and YQQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (56.99%) compared to YQQQ (6.13%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs -8.18% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs -8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.27%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.99% for YQQQ.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор