Сравнение SMST с YQQQ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а YQQQ — Derivative Income, активно управляемый YieldMax. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -11.77% у YQQQ. Корреляция 0.50 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SMST взимает 1.29% в год против 0.99% у YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMST и YQQQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 3.93%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 3.93% | -9.97% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между SMST и YQQQ составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.50 |
Корреляция между SMST и YQQQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.49 до 0.50 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SMST
YQQQ
Сравнение SMST c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.87 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.12 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.58 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.79 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.87 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и YQQQ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -24.85% | -74.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -23.07% | -45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -18.01% | -79.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -13.39% | -76.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 17.01% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и YQQQ
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.99% | +27.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 9.88% | +112.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 13.67% | +120.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 16.45% | +151.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 16.45% | +151.43% |
Сравнение комиссий SMST и YQQQ
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и YQQQ
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |