Сравнение SMST с YQQQ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 61.22% vs -13.84% for YQQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMST charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMST и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -51.70%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
SMST
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 82.90%
- С начала года
- -51.70%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -51.70% | -44.36% | -90.90% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -2.57% |
Correlation
The correlation between SMST and YQQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between SMST and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SMST
YQQQ
Сравнение SMST c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.67 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.61 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.11 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.76 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и YQQQ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -28.21% | -71.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -20.82% | -64.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.10% | -27.87% | -70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -14.25% | -76.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 8.62% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и YQQQ
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.55% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.55% | 3.90% | +33.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 9.85% | +116.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.75% | 12.50% | +128.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.63% | 16.25% | +150.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.63% | 16.25% | +150.38% |
Сравнение комиссий SMST и YQQQ
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и YQQQ
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and YQQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.55%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, SMST leads with 61.22% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 61.22% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.99% for YQQQ.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор