Сравнение SMST с XMAG
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а XMAG — Large Cap Blend Equities, отслеживающий BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SMST управляется активно, а XMAG пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против 25.16% у XMAG. При корреляции -0.39 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 0.35% у XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMST и XMAG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 3.72%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -76.99% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 3.72% | 15.63% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между SMST и XMAG составляет -0.39 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMST
XMAG
Сравнение SMST c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.13 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.10 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.87 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 16.96 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.13 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.77 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и XMAG
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -16.17% | -83.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -7.29% | -61.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | 0.00% | -97.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -2.30% | -87.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 1.66% | +41.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и XMAG
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 4.90% | +28.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 8.85% | +113.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 11.96% | +121.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 15.47% | +152.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 15.47% | +152.41% |
Сравнение комиссий SMST и XMAG
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и XMAG
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.50% | 0.51% | 0.24% |