Сравнение SMST с XMAG
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SMST is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs 24.62% for XMAG. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SMST charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMST и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -76.99% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 15.63% | -1.67% |
Correlation
The correlation between SMST and XMAG is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMST
XMAG
Сравнение SMST c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.39 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 15.15 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.23 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.11 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и XMAG
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -16.17% | -83.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -7.29% | -78.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | 0.00% | -98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -2.13% | -88.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 1.63% | +39.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и XMAG
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 2.87% | +34.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 8.65% | +117.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 11.10% | +129.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 15.12% | +151.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 15.12% | +151.67% |
Сравнение комиссий SMST и XMAG
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и XMAG
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and XMAG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs 24.62% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор