PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с USOY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а USOY — Derivative Income, активно управляемый Defiance. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против 52.84% у USOY. При корреляции -0.07 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 1.22% у USOY.

Доходность

Сравнение доходности SMST и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 49.79%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-2.65%
1 месяц
5.81%
С начала года
49.79%
6 месяцев
53.38%
1 год
52.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и USOY

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		49.79%-7.93%9.61%

Корреляция

Корреляция между SMST и USOY составляет -0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с EMTYSMST с MSFDSMST с SHRTSMST с TSLS
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с YBIT

Доходность на риск

SMST vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.04

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.47

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.91

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

7.88

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.04

-1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.95

-1.48

Просадки

Сравнение просадок SMST и USOY

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-17.46%

-81.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-14.29%

-54.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-8.39%

-89.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-6.53%

-83.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

7.08%

+35.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и USOY

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

17.44%

+16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

22.00%

+100.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

26.18%

+107.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

24.07%

+143.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

24.07%

+143.81%

Сравнение комиссий SMST и USOY

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и USOY

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.36%.

TTM20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		63.36%104.32%48.60%