PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMST с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с SPDN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, SMST returned 117.13% vs -14.57% for SPDN. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMST charges 1.29%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности SMST и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -9.21%.

SMST

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.97%
6 месяцев
-52.01%
С начала года
-42.70%
1 год
117.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-84.41%

SPDN

1 день
0.12%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-9.31%
С начала года
-9.21%
1 год
-14.57%
3 года*
-12.29%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
-12.35%
Всё время*
-12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMST

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
$14.71M$13.57M$17.44M

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
$473.51M$394.94M$428.91M

Сравнение доходности по годам SMST и SPDN

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-42.70%-44.36%-91.71%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		-9.21%-11.09%-2.48%

Correlation

The correlation between SMST and SPDN is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с MSTZSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZ
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

SMST vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMST c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSTSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-1.13

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-1.60

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.87

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-1.70

+4.21

SMST vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMST и SPDN

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSTSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-75.58%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.39%

-16.83%

-68.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.75%

-75.55%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.12%

-48.96%

-42.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.81%

8.74%

+38.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и SPDN

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSTSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.96%

3.99%

+29.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.16%

10.33%

+123.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.64%

12.97%

+136.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.32%

17.00%

+149.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.32%

18.04%

+148.28%

Сравнение комиссий SMST и SPDN

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и SPDN

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		3.42%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SMST and SPDN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (33.96%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs SPDN's -75.58%.

On 1-year performance, SMST leads with 117.13% vs -14.57% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 117.13% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

SPDN has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.48% for SPDN.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор