Сравнение SMST с SPDN
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а SPDN пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -18.49% у SPDN. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 0.50% у SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SPDN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -0.56%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- -11.35%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -0.56% | -11.09% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между SMST и SPDN составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SMST
SPDN
Сравнение SMST c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -1.39 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.96 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.10 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -1.39 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.66 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и SPDN
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -73.52% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -23.12% | -45.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -73.22% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -48.17% | -41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 18.72% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SPDN
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.69% | +28.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 9.76% | +112.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 13.44% | +120.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 16.90% | +150.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 18.12% | +149.76% |
Сравнение комиссий SMST и SPDN
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SPDN
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.79% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |