Сравнение SMST с SPDN
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, SMST returned 112.90% vs -14.93% for SPDN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -32.44%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
SMST
- 1 день
- 9.85%
- 1 месяц
- 101.03%
- С начала года
- -32.44%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- 112.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам SMST и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -32.44% | -44.36% | -91.71% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -2.48% |
Correlation
The correlation between SMST and SPDN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SMST
SPDN
Сравнение SMST c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.93 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.75 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и SPDN
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -75.31% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -16.05% | -69.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -74.71% | -22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.72% | -48.66% | -42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.37% | 9.44% | +33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SPDN
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 42.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.53% | 4.51% | +38.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.39% | 9.82% | +118.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.30% | 12.59% | +131.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.48% | 16.95% | +149.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.48% | 18.04% | +148.44% |
Сравнение комиссий SMST и SPDN
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SPDN
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and SPDN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (42.53%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SMST leads with 112.90% vs -14.93% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 112.90% return vs -14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.50% for SPDN.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор