Сравнение SMST с SHRT
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и SHRT (Gotham Short Strategies ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -6.98% у SHRT. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.35% у SHRT.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SHRT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -7.35%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -7.35% | -0.91% | -5.76% |
Корреляция
Корреляция между SMST и SHRT составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SMST
SHRT
Сравнение SMST c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.52 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.73 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.64 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.25 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.52 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и SHRT
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -18.97% | -80.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -15.89% | -52.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -16.91% | -80.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -7.32% | -82.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 8.16% | +34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SHRT
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.13% | +28.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 10.44% | +112.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 13.66% | +120.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 12.65% | +155.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 12.65% | +155.23% |
Сравнение комиссий SMST и SHRT
SMST берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SHRT
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |