Сравнение SMST с QQQY
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а QQQY — Nasdaq-100, активно управляемый Defiance. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против 31.94% у QQQY. При корреляции -0.47 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 0.99% у QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SMST и QQQY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 1.82%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 1.82% | 14.96% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между SMST и QQQY составляет -0.48 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SMST
QQQY
Сравнение SMST c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.36 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.89 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.37 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.23 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.36 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.85 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и QQQY
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -19.05% | -80.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -11.14% | -57.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -0.57% | -97.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -3.05% | -86.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 2.64% | +40.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и QQQY
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 6.59% | +27.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 11.15% | +111.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 13.78% | +120.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 14.75% | +153.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 14.75% | +153.13% |
Сравнение комиссий SMST и QQQY
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и QQQY
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 41.21% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |