Сравнение SMST с HIBS
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, SMST returned 117.13% vs -76.33% for HIBS. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMST charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SMST и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -42.70%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -61.63%.
SMST
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
HIBS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -61.63%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -60.94%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.08M | $5.48M | $4.97M | |
| $14.71M | $13.57M | $17.44M |
Сравнение доходности по годам SMST и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.70% | -44.36% | -91.71% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.63% | -72.44% | -14.81% |
Correlation
The correlation between SMST and HIBS is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SMST
HIBS
Сравнение SMST c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.97 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.52 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и HIBS
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.98% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -78.96% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -99.98% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.12% | -93.25% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 50.04% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и HIBS
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 30.63%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 30.63% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.16% | 67.54% | +66.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.64% | 80.79% | +68.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.32% | 84.15% | +82.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.32% | 95.42% | +70.90% |
Сравнение комиссий SMST и HIBS
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и HIBS
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.25% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and HIBS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (33.96%) compared to HIBS (30.63%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs HIBS's -99.98%.
On 1-year performance, SMST leads with 117.13% vs -76.33% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 30.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 117.13% return vs -76.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HIBS has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.06% for HIBS.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор