Сравнение SMST с HIBS
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, SMST returned 61.22% vs -82.21% for HIBS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SMST и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -51.70%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.
SMST
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 82.90%
- С начала года
- -51.70%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -51.70% | -44.36% | -90.90% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -11.47% |
Correlation
The correlation between SMST and HIBS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SMST
HIBS
Сравнение SMST c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.70 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.99 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.50 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.22 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.73 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и HIBS
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.98% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -83.13% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.10% | -99.98% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -93.14% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 54.63% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и HIBS
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 22.04%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.55% | 22.04% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 52.82% | +73.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.75% | 67.45% | +73.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.63% | 82.46% | +84.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.63% | 94.78% | +71.85% |
Сравнение комиссий SMST и HIBS
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и HIBS
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and HIBS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.55%) compared to HIBS (22.04%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs HIBS's -99.98%.
On 1-year performance, SMST leads with 61.22% vs -82.21% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 61.22% return vs -82.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.06% for HIBS.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор