Сравнение SMST с HIBS
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, SMST returned 213.47% vs -75.42% for HIBS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SMST и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -36.56%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -58.82%.
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 11.48%
- 6 месяцев
- -52.61%
- С начала года
- -58.82%
- 1 год
- -75.42%
- 3 года*
- -59.04%
- 5 лет*
- -55.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | -44.36% | -91.71% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -58.82% | -72.44% | -14.81% |
Correlation
The correlation between SMST and HIBS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SMST
HIBS
Сравнение SMST c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.96 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.60 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и HIBS
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.98% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -79.11% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -99.98% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -93.19% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | 47.46% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и HIBS
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 56.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 30.96%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.99% | 30.96% | +26.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.90% | 63.68% | +72.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.26% | 77.11% | +72.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.61% | 83.88% | +83.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.61% | 95.30% | +72.31% |
Сравнение комиссий SMST и HIBS
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и HIBS
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 8.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and HIBS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (56.99%) compared to HIBS (30.96%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs HIBS's -99.98%.
On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs -75.42% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs -75.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HIBS has the higher dividend yield at 8.62%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.06% for HIBS.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор