Сравнение SMST с HDGE
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -7.68% у HDGE. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 3.36% у HDGE.
Доходность
Сравнение доходности SMST и HDGE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 6.93%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -14.91%
Сравнение доходности по годам SMST и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.93% | 1.50% | -6.81% |
Корреляция
Корреляция между SMST и HDGE составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SMST
HDGE
Сравнение SMST c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.43 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.47 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.41 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.59 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.43 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.68 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и HDGE
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -93.88% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -19.18% | -49.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -92.98% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -69.90% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 13.15% | +29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и HDGE
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.15% | +28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 12.03% | +110.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 18.19% | +115.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 23.99% | +143.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 23.51% | +144.37% |
Сравнение комиссий SMST и HDGE
SMST берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и HDGE
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.27% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |