Сравнение SMST с BERZ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -86.22% for BERZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности SMST и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -29.50% |
Correlation
The correlation between SMST and BERZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between SMST and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. BERZ — Ранг доходности на риск
SMST
BERZ
Сравнение SMST c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.69 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.99 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.54 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.14 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.75 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и BERZ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.80% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -87.32% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -99.79% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -71.57% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 56.07% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и BERZ
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 23.63% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 57.98% | +68.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 75.77% | +65.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 92.20% | +74.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 92.20% | +74.59% |
Сравнение комиссий SMST и BERZ
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и BERZ
Ни SMST, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and BERZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SMST and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for BERZ.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор