Сравнение SMST с BERZ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past year, SMST returned 213.47% vs -77.83% for BERZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности SMST и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -36.56%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -57.92%.
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.81%
- 6 месяцев
- -55.49%
- С начала года
- -57.92%
- 1 год
- -77.83%
- 3 года*
- -73.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | -44.36% | -91.71% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -57.92% | -78.81% | -30.02% |
Correlation
The correlation between SMST and BERZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between SMST and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. BERZ — Ранг доходности на риск
SMST
BERZ
Сравнение SMST c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.93 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.46 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и BERZ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.80% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -83.72% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -99.75% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -72.15% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | 53.20% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и BERZ
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 56.99% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 28.48%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.99% | 28.48% | +28.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.90% | 65.17% | +70.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.26% | 82.39% | +66.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.61% | 92.58% | +75.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.61% | 92.58% | +75.03% |
Сравнение комиссий SMST и BERZ
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и BERZ
Ни SMST, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and BERZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (56.99%) compared to BERZ (28.48%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs -77.83% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 28.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs -77.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SMST and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for BERZ.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор