Сравнение SMST.L с SPXU
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past year, SMST.L returned 333.03% vs -38.40% for SPXU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SPXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SPXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -22.49%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- -20.18%
- С начала года
- -22.49%
- 1 год
- -38.40%
- 3 года*
- -39.43%
- 5 лет*
- -33.02%
- 10 лет*
- -41.20%
Сравнение доходности по годам SMST.L и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | 9,160.39% | -95.01% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -22.49% | -45.88% | 1.72% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SPXU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SMST.L
SPXU
Сравнение SMST.L c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.86 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.46 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SPXU
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -99.99% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -44.63% | -48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -99.99% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -93.20% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 26.40% | +26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SPXU
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | 11.85% | +65.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | 32.72% | +156.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 40.36% | +185.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 54.42% | +27,653.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 56.23% | +27,651.79% |
Сравнение комиссий SMST.L и SPXU
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SPXU
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.71% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SPXU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.90% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор