Сравнение SMST.L с 3SLV.DE
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and 3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while 3SLV.DE is a Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x). Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 145.71% for 3SLV.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и 3SLV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как 3SLV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3SLV.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMST.L показывает доходность -67.74%, а 3SLV.DE немного ниже – -68.91%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3SLV.DE
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -68.91%
- 6 месяцев
- -32.48%
- 1 год
- 145.71%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и 3SLV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
3SLV.DE Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities | -68.91% | 874.86% | -27.53% |
Correlation
The correlation between SMST.L and 3SLV.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. 3SLV.DE — Ранг доходности на риск
SMST.L
3SLV.DE
Сравнение SMST.L c 3SLV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | 3SLV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.61 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 2.89 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | 3SLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.85 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и 3SLV.DE
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки 3SLV.DE в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и 3SLV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | 3SLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -89.94% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -89.94% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -89.11% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -29.74% | -50.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 50.18% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и 3SLV.DE
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) с волатильностью 51.09%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | 3SLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 51.09% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 176.59% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 169.75% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 111.37% | +19,021.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 111.37% | +19,021.63% |
Сравнение комиссий SMST.L и 3SLV.DE
И SMST.L, и 3SLV.DE имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и 3SLV.DE
Ни SMST.L, ни 3SLV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and 3SLV.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and 3SLV.DE have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while 3SLV.DE is Silver.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и 3SLV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор