Сравнение SMST.L с NFXS
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 47.26% for NFXS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и NFXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как NFXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFXS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.72%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.48% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.72% | -15.07% | -17.33% |
Correlation
The correlation between SMST.L and NFXS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. NFXS — Ранг доходности на риск
SMST.L
NFXS
Сравнение SMST.L c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.51 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.18 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.42 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.38 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и NFXS
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки NFXS в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -52.95% | -46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -31.45% | -61.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -24.31% | -67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -33.16% | -47.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 11.34% | +36.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и NFXS
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 7.03% | +48.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 26.68% | +150.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 33.60% | +169.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 35.92% | +19,097.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 35.92% | +19,097.08% |
Сравнение комиссий SMST.L и NFXS
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и NFXS
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and NFXS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор