Сравнение SMST.L с ZIVB
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и ZIVB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как ZIVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZIVB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 32.56% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between SMST.L and ZIVB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SMST.L
ZIVB
Сравнение SMST.L c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 4.11 | -4.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и ZIVB
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки ZIVB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -0.16% | -99.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | 0.00% | -91.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -0.06% | -80.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 2.87% | +200.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 2.87% | +19,130.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 2.87% | +19,130.13% |
Сравнение комиссий SMST.L и ZIVB
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и ZIVB
Ни SMST.L, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and ZIVB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор