PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST.L с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST.L с SARK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -34.77% for SARK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMST.L и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMST.L торгуется в GBP, в то время как SARK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SARK были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -8.79%.

SMST.L

1 день
5.07%
1 месяц
144.67%
С начала года
-67.74%
6 месяцев
-49.77%
1 год
56.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-34.77%
3 года*
-32.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST.L и SARK

2026 (YTD)20252024
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		-67.74%9,160.39%-98.46%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-8.79%-31.21%-33.26%

Correlation

The correlation between SMST.L and SARK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с SMST.L:
SMST.L с ZIVBSMST.L с NFXSSMST.L с HIU.TOSMST.L с DOGSMST.L с SVIXSMST.L с 3SLV.DESMST.L с TSLS
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD

Доходность на риск

SMST.L vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST.L c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMST.LSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.91

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.24

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.87

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-1.17

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST.L vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST.L на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST.L и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMST.LSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.91

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SMST.L и SARK

Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SARK в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMST.LSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-82.70%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-40.00%

-53.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-81.69%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-47.39%

-33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

29.87%

+18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST.L и SARK

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMST.LSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.39%

10.19%

+45.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.15%

27.70%

+149.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.45%

38.31%

+165.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19,133.00%

59.38%

+19,073.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19,133.00%

59.38%

+19,073.62%

Сравнение комиссий SMST.L и SARK

И SMST.L, и SARK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST.L и SARK

SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMST.L and SARK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMST.L and SARK have the same expense ratio: 0.75% per year.

They also come from different issuers: Leverage Shares and AXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор