Сравнение SMST.L с SVIX
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 58.31% for SVIX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SVIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SVIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -4.82%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 21.49%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -4.82% | -11.30% | -2.00% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SVIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SMST.L
SVIX
Сравнение SMST.L c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.39 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 3.96 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.09 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.16 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SVIX
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -79.70% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -42.08% | -51.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -56.48% | -35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -30.78% | -49.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 14.78% | +33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SVIX
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 7.71% | +47.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 39.98% | +137.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 53.67% | +149.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 64.84% | +19,068.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 64.84% | +19,068.16% |
Сравнение комиссий SMST.L и SVIX
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SVIX
Ни SMST.L, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SVIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор