Сравнение SMST.L с SEF
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 54.56% vs 1.81% for SEF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 7.14%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 125.02%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -57.54%
- 1 год
- 54.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- -12.99%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- -10.93%
Сравнение доходности по годам SMST.L и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
SEF ProShares Short Financials | 7.14% | -16.24% | 0.78% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SEF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SEF — Ранг доходности на риск
SMST.L
SEF
Сравнение SMST.L c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.30 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.37 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SEF
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -96.41% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -11.95% | -81.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -96.04% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -83.51% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 6.10% | +41.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SEF
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 4.68% | +50.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 12.97% | +164.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 17.01% | +186.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 22.25% | +19,110.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 24.69% | +19,108.31% |
Сравнение комиссий SMST.L и SEF
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SEF
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.44% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SEF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор