Сравнение SMST.L с MSTZ
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 79.52% for MSTZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и MSTZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как MSTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTZ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -48.89%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 85.87%
- С начала года
- -48.89%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -48.89% | -43.30% | -89.83% |
Correlation
The correlation between SMST.L and MSTZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between SMST.L and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SMST.L
MSTZ
Сравнение SMST.L c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.97 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.53 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и MSTZ
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -99.37% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -84.97% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -98.24% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -94.36% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 40.43% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и MSTZ
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 37.84%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 37.84% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 126.64% | +50.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 141.55% | +61.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 171.46% | +18,961.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 171.46% | +18,961.54% |
Сравнение комиссий SMST.L и MSTZ
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и MSTZ
Ни SMST.L, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and MSTZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор