Сравнение SMST.L с HIU.TO
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and HIU.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -20.07% for HIU.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.75%/yr for HIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и HIU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как HIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIU.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у HIU.TO с доходностью -9.77%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIU.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -17.78%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- -13.74%
Сравнение доходности по годам SMST.L и HIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
HIU.TO BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF | -9.77% | -16.10% | -0.96% |
Correlation
The correlation between SMST.L and HIU.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. HIU.TO — Ранг доходности на риск
SMST.L
HIU.TO
Сравнение SMST.L c HIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | HIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.78 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.93 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.69 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | HIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -1.41 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.79 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и HIU.TO
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки HIU.TO в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и HIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | HIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -93.15% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -21.41% | -71.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -93.11% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -67.70% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 11.78% | +36.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и HIU.TO
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | HIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 3.84% | +51.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 10.98% | +166.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 14.14% | +189.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 18.49% | +19,114.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 19.67% | +19,113.33% |
Сравнение комиссий SMST.L и HIU.TO
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIU.TO в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и HIU.TO
Ни SMST.L, ни HIU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and HIU.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HIU.TO.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.75% for HIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и HIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор