Сравнение SMPIX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SMPIX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 39.30% против 50.62% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и USD
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SMPIX vs. USD — Ранг доходности на риск
SMPIX
USD
Сравнение SMPIX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.44 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.67 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 12.81 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и USD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и USD
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и USD
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -88.63% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -31.80% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -77.85% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -77.85% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -21.24% | -63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -32.60% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 11.60% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и USD
Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 16.71%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 21.67% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 48.73% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 77.08% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.54% | 76.24% | +256.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.08% | 68.85% | +168.23% |