PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, SMPIX returned 47.91%/yr vs 61.24%/yr for USD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SMPIX charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 80.61%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SMPIX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 47.91% против 61.24% соответственно.

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SMPIX and USD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.98

The correlation between SMPIX and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SMPIX vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
4.12

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.62

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

7.94

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.45

22.96

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 3.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

4.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и USD

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-88.63%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-31.80%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.09%

-64.46%

-29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-77.85%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-77.85%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.61%

-6.07%

-64.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.56%

-32.35%

-25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

10.98%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и USD

Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 15.54%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

21.29%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

46.74%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

61.28%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.56%

76.56%

+256.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.14%

69.24%

+167.90%

Сравнение комиссий SMPIX и USD

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и USD

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SMPIX and USD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SMPIX (15.54%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 3.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор