Сравнение SMPIX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 105.23%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 55.99%. За последние 10 лет акции SMPIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 31.17% против 34.40% соответственно.
SMPIX
105.23%
-1.96%
12.59%
132.20%
48.80%
31.17%
TQQQ
55.99%
9.00%
20.58%
78.91%
34.31%
34.40%
Основные характеристики
| SMPIX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.07 | 6.32 |
| Индекс Язвы | 13.13% | 12.49% |
| Дневная вол-ть | 60.37% | 51.79% |
| Макс. просадка | -93.64% | -81.66% |
| Текущая просадка | -12.63% | -8.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и TQQQ
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SMPIX и TQQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и TQQQ
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и TQQQ
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и TQQQ
Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 14.10%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.