Сравнение SMPIX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или TQQQ.
Основные характеристики
| SMPIX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 124.61% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | 178.96% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | 37.22% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.50% | 36.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.44% | 36.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.79 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 13.02% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 60.21% | 52.07% |
| Макс. просадка | -93.64% | -81.66% |
| Текущая просадка | -4.38% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и TQQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и TQQQ
С начала года, SMPIX показывает доходность 124.61%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. За последние 10 лет акции SMPIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 33.44% против 36.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и TQQQ
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и TQQQ
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и TQQQ
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и TQQQ
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 15.00% и 15.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.