Сравнение SMPIX с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 38.18% против 9.98% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и DXRLX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
SMPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
SMPIX
DXRLX
Сравнение SMPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.74 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.28 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.05 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 3.93 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.74 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и DXRLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и DXRLX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности DXRLX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и DXRLX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -94.32% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -24.04% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -57.64% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -77.63% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.78% | -27.33% | -58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -34.78% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 6.44% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и DXRLX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 11.94% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 24.86% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.32% | 41.05% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.53% | 41.77% | +290.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.07% | 49.15% | +187.92% |