Сравнение SMOT с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
SMOT и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 4.04%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и XSHD
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.
Доходность на риск
SMOT vs. XSHD — Ранг доходности на риск
SMOT
XSHD
Сравнение SMOT c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.00 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 0.05 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.05 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и XSHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и XSHD
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XSHD в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и XSHD
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -49.53% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.98% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -27.55% | +20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -16.20% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.69% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и XSHD
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеют волатильность 4.64% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.65% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.55% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.01% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.99% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.38% | -3.69% |