PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOT с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с CALF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

SMOT и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или CALF.

Корреляция

Корреляция между SMOT и CALF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOT и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.11%
5.22%
SMOT
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOT:

-0.03

CALF:

-0.92

Коэф-т Сортино

SMOT:

0.10

CALF:

-1.29

Коэф-т Омега

SMOT:

1.01

CALF:

0.84

Коэф-т Кальмара

SMOT:

-0.03

CALF:

-0.69

Коэф-т Мартина

SMOT:

-0.11

CALF:

-1.97

Индекс Язвы

SMOT:

6.24%

CALF:

11.92%

Дневная вол-ть

SMOT:

21.11%

CALF:

25.59%

Макс. просадка

SMOT:

-23.36%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

SMOT:

-15.00%

CALF:

-26.47%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -18.58%.

SMOT

С начала года

-8.62%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-0.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CALF

С начала года

-18.58%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-22.85%

5 лет

14.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMOT и CALF

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
График комиссии SMOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOT: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOT и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOT c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMOT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOT: -0.03
CALF: -0.92
Коэффициент Сортино SMOT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOT: 0.10
CALF: -1.29
Коэффициент Омега SMOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMOT: 1.01
CALF: 0.84
Коэффициент Кальмара SMOT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOT: -0.03
CALF: -0.69
Коэффициент Мартина SMOT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOT: -0.11
CALF: -1.97

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.92
SMOT
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и CALF

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CALF в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.30%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и CALF

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-26.47%
SMOT
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и CALF

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 15.12%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
16.47%
SMOT
CALF