Сравнение SMOT с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
SMOT и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMOT и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 9.15% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMOT показывает доходность -2.82%, а RUNN немного ниже – -2.84%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и RUNN
SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
SMOT vs. RUNN — Ранг доходности на риск
SMOT
RUNN
Сравнение SMOT c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.15 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.04 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 0.11 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и RUNN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и RUNN
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и RUNN
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -16.83% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -10.60% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.74% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.36% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.82% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и RUNN
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 4.64% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.42% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.85% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 16.68% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.87% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.87% | +4.82% |