PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOT с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с BIZD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 9.14%/yr vs 4.27%/yr for BIZD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOT charges 0.49%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.99%.

SMOT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
4.91%
С начала года
8.36%
1 год
12.04%
3 года*
9.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и BIZD

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.36%6.46%10.71%17.31%3.85%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%-4.96%15.63%27.02%4.52%

Correlation

The correlation between SMOT and BIZD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.61

The correlation between SMOT and BIZD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и BIZD

Секторы
SMOT
BIZD

Здравоохранение

23.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.1%

-

Промышленность

14.5%

-

Технологии

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.6%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Финансовые услуги

7.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Здравоохранение

SMOT
23.4%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

SMOT
15.1%
BIZD

-

Промышленность

SMOT
14.5%
BIZD

-

Технологии

SMOT
11.0%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

SMOT
10.6%
BIZD

-

Сырьевые материалы

SMOT
9.1%
BIZD

-

Финансовые услуги

SMOT
7.9%
BIZD
100.0%

Коммуникационные услуги

SMOT
3.3%
BIZD

-

Недвижимость

SMOT
2.3%
BIZD

-

Энергетика

SMOT
1.7%
BIZD

-

Коммунальные услуги

SMOT
0.7%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с SDVYSMOT с IJR
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

SMOT vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.82

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-1.10

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.70

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-1.12

+5.46

SMOT vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и BIZD

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-55.44%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-21.89%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-22.56%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-15.73%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.82%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

14.04%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и BIZD

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.67%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.08%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

15.00%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

18.74%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.49%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.78%

-3.45%

Сравнение комиссий SMOT и BIZD

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и BIZD

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BIZD в 11.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and BIZD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.08%) compared to SMOT (3.67%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs BIZD's -55.44%.

On 3-year performance, SMOT leads with 9.14% vs 4.27% for BIZD. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMOT has performed better with a 9.14% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BIZD is Financials Equities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 12.86% for BIZD.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор