Сравнение SMOG с HODL
SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMOG returned 23.89% vs -46.21% for HODL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SMOG и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOG показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
SMOG
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 11.52%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOG и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 6.59% | 33.36% | -4.04% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SMOG and HODL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOG vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMOG
HODL
Сравнение SMOG c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOG | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.87 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.40 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOG и HODL
Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -53.20% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -53.20% | +41.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.97% | -48.83% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -17.64% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 33.04% | -28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOG и HODL
Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.41%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 10.76% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 34.75% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 44.22% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 49.59% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 49.59% | -23.88% |
Сравнение комиссий SMOG и HODL
SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOG и HODL
Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.47% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SMOG and HODL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to SMOG (7.41%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, SMOG leads with 23.89% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMOG has performed better with a 23.89% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.
SMOG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for HODL.
SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.25% for HODL.
SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOG и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор