Сравнение SMN с WTIU
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMN returned -15.70%/yr vs 3.50%/yr for WTIU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.
SMN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -24.60%
WTIU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 77.62%
- 6 месяцев
- 54.36%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMN и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -20.64% | -17.96% | 7.37% | -6.68% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 77.62% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between SMN and WTIU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.35 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SMN
WTIU
Сравнение SMN c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.64 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.43 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.53 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.12 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SMN и WTIU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.73% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -39.11% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -75.73% | +22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -37.04% | -62.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.55% | -39.18% | -51.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 16.05% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 22.65% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 55.14% | -28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 67.36% | -33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 70.60% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 70.60% | -27.69% |
Сравнение комиссий SMN и WTIU
И SMN, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и WTIU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.43% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and WTIU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.65%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 3.50% vs -15.70% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.50% return vs -15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for WTIU.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор