PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с TQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 42.84%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.60% против 42.84% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SMN and TQQQ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between SMN and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SMN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.10

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.41

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.83

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.20

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.10

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.65

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.71

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SMN и TQQQ

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-81.66%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-36.97%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-58.04%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-81.66%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-81.66%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-16.25%

-83.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-18.52%

-72.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

11.33%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

20.42%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

39.33%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

49.81%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

66.79%

-27.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

66.11%

-23.20%

Сравнение комиссий SMN и TQQQ

И SMN, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и TQQQ

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SMN and TQQQ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.42%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 42.84% vs -24.60% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 42.84% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.43% for TQQQ.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор