Сравнение SMN с TQQQ
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 41.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 35.91%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.12% против 41.33% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
TQQQ
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- -13.68%
- 6 месяцев
- 41.24%
- С начала года
- 35.91%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 41.33%
- Всё время*
- 43.27%
Сравнение доходности по годам SMN и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 35.91% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SMN and TQQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SMN
TQQQ
Сравнение SMN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.72 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.13 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и TQQQ
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -81.66% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -36.97% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -58.04% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -81.66% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -81.66% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -17.98% | -81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -18.48% | -72.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 12.36% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 21.55% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 46.54% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 55.95% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 67.83% | -28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 66.46% | -23.62% |
Сравнение комиссий SMN и TQQQ
И SMN, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и TQQQ
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and TQQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.55%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.33% vs -24.12% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.33% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.53% for TQQQ.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор