PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с SQQQ

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs -55.01%/yr for SQQQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.73%. За последние 10 лет акции SMN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -24.12% против -55.01% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

SQQQ

1 день
-5.55%
1 месяц
11.44%
6 месяцев
-41.66%
С начала года
-39.73%
1 год
-53.42%
3 года*
-52.07%
5 лет*
-45.43%
10 лет*
-55.01%
Всё время*
-52.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.73%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SMN and SQQQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SMN and SQQQ has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFED
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SMN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.95

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.51

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.88

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-1.58

+0.74

SMN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и SQQQ

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-61.03%

+22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-92.51%

+38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-97.27%

+31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-99.97%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-100.00%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-92.76%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

33.87%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

21.47%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

46.64%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

56.29%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

67.96%

-28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

66.62%

-23.78%

Сравнение комиссий SMN и SQQQ

И SMN, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и SQQQ

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SQQQ в 9.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.91%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SMN and SQQQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (21.47%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SMN leads with -24.12% vs -55.01% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMN has performed better with a -24.12% return vs -55.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.91%, compared with 3.49% for SMN.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор