Сравнение SMN с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SMN и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SMN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -25.70% против -52.71% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и SQQQ
И SMN, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SMN
SQQQ
Сравнение SMN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.84 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -1.14 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.76 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.87 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.80 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.85 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SMN и SQQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SQQQ
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и SQQQ
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -75.23% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -95.36% | +29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -99.96% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -92.32% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 65.40% | -30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 19.98% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 38.23% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 67.38% | -24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 66.65% | -27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 65.97% | -23.10% |