Сравнение SMN с SPUU
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 23.68%/yr for SPUU. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.12% против 23.68% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
SPUU
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 19.13%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 23.68%
- Всё время*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам SMN и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 17.44% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between SMN and SPUU is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.71 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.71 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SMN
SPUU
Сравнение SMN c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.97 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 8.10 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и SPUU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -59.35% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -18.19% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -35.18% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.59% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -59.35% | -35.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -3.23% | -96.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -9.45% | -81.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 4.41% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SPUU
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 6.44% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 20.28% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 25.39% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 33.65% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 35.77% | +7.07% |
Сравнение комиссий SMN и SPUU
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SPUU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and SPUU have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMN has higher volatility (9.80%) compared to SPUU (6.44%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.68% vs -24.12% for SMN. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.68% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.34% for SPUU.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор