Сравнение SMN с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SMN и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -25.70% против 21.84% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и SPUU
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SMN vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SMN
SPUU
Сравнение SMN c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.78 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.29 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.25 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.36 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.78 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.49 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.61 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.56 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между SMN и SPUU составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SPUU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и SPUU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -59.35% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -23.10% | -30.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.59% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -59.35% | -36.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -12.15% | -87.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -9.62% | -80.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 5.41% | +29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SPUU
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 10.73% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 19.20% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 36.23% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 33.47% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 35.72% | +7.15% |