PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с SPUU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 23.99%/yr for SPUU. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SMN и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.60% против 23.99% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

SPUU

1 день
-5.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.00%
1 год
47.88%
3 года*
35.98%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		14.23%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SMN and SPUU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.71

The correlation between SMN and SPUU shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SMN vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.97

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.51

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.65

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.62

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.97

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.57

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.67

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.62

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SMN и SPUU

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-59.35%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-18.19%

-20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-35.18%

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-46.59%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-59.35%

-36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-5.88%

-94.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-9.50%

-81.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

4.13%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и SPUU

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

7.66%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

18.95%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

24.51%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

33.53%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

35.80%

+7.11%

Сравнение комиссий SMN и SPUU

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и SPUU

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SMN and SPUU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to SPUU (7.66%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.99% vs -24.60% for SMN. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 7.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.99% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.40% for SPUU.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор