Сравнение SMN с BRKW
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SMN is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SMN и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.73%.
SMN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -24.60%
BRKW
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMN и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -20.64% | -8.65% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.73% | 2.09% |
Correlation
The correlation between SMN and BRKW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SMN
BRKW
Сравнение SMN c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.16 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SMN и BRKW
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -12.64% | -87.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.77% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.55% | -5.37% | -85.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 17.36% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 17.36% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 17.36% | +25.55% |
Сравнение комиссий SMN и BRKW
SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и BRKW
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BRKW в 24.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.39% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.43% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and BRKW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.39%, compared with 4.43% for SMN.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для SMN и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор