PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с BRKW

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SMN is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, SMN returned -20.05% vs -0.26% for BRKW. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности SMN и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.97%.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

BRKW

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-4.97%
1 год
-0.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и BRKW

2026 (YTD)2025
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-7.97%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.97%1.85%

Correlation

The correlation between SMN and BRKW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFED
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

SMN vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.02

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.10

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.02

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.04

-0.79

SMN vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и BRKW

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-12.64%

-87.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-12.64%

-25.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-8.00%

-91.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-5.52%

-85.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

6.38%

+17.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и BRKW

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.10%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

13.23%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

17.23%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

17.16%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

17.16%

+25.68%

Сравнение комиссий SMN и BRKW

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и BRKW

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BRKW в 24.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.65%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and BRKW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to BRKW (5.10%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with -0.26% vs -20.05% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -0.26% return vs -20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.65%, compared with 3.49% for SMN.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор