Сравнение SMN с BITU
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -26.57% vs -75.12% for BITU. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -60.21%.
SMN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -24.60%
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMN и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -20.64% | -17.96% | 23.66% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SMN and BITU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. BITU — Ранг доходности на риск
SMN
BITU
Сравнение SMN c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.92 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.49 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.40 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMN и BITU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -82.21% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -82.21% | +43.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -82.21% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.55% | -34.67% | -55.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 50.36% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 20.08% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 69.03% | -42.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 87.62% | -53.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 97.60% | -58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 97.60% | -54.69% |
Сравнение комиссий SMN и BITU
И SMN, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и BITU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BITU в 98.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 98.63% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.43% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and BITU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.08%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, SMN leads with -26.57% vs -75.12% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMN has performed better with a -26.57% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 4.43% for SMN.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор