Сравнение SMN с BITU
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -20.05% vs -77.14% for BITU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -53.39%.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
BITU
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- -54.62%
- С начала года
- -53.39%
- 1 год
- -77.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.70%
Сравнение доходности по годам SMN и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 25.11% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -53.39% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SMN and BITU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. BITU — Ранг доходности на риск
SMN
BITU
Сравнение SMN c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.34 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и BITU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -83.45% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -83.45% | +44.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -79.15% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -37.01% | -53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 57.55% | -33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.73%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 20.73% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 69.82% | -41.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 88.21% | -52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 96.54% | -56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 96.54% | -53.70% |
Сравнение комиссий SMN и BITU
И SMN, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и BITU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BITU в 82.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 82.74% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and BITU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.73%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SMN leads with -20.05% vs -77.14% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMN has performed better with a -20.05% return vs -77.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 82.74%, compared with 3.49% for SMN.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор