PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с VTWG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 5.18%/yr vs 5.28%/yr for VTWG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.68%.

SMMV

1 день
0.87%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.50%
1 год
8.77%
3 года*
12.21%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

VTWG

1 день
0.21%
1 месяц
4.58%
С начала года
20.68%
6 месяцев
16.99%
1 год
38.16%
3 года*
19.42%
5 лет*
5.28%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		4.84%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between SMMV and VTWG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SMMV and VTWG has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMMV и VTWG

Секторы
SMMV
VTWG

Здравоохранение

17.6%
22.0%

Технологии

14.5%
25.8%

Промышленность

13.5%
23.1%

Недвижимость

12.6%
2.0%

Финансовые услуги

8.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.3%

Коммунальные услуги

7.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.2%

Энергетика

5.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Здравоохранение

SMMV
17.6%
VTWG
22.0%

Технологии

SMMV
14.5%
VTWG
25.8%

Промышленность

SMMV
13.5%
VTWG
23.1%

Недвижимость

SMMV
12.6%
VTWG
2.0%

Финансовые услуги

SMMV
8.9%
VTWG
7.8%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.0%
VTWG
2.3%

Коммунальные услуги

SMMV
7.5%
VTWG
0.6%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.3%
VTWG
2.2%

Энергетика

SMMV
5.3%
VTWG
3.1%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.1%
VTWG
7.1%

Сырьевые материалы

SMMV
1.6%
VTWG
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLVSMMV с SMLFSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

SMMV vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMVVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.72

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.38

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.58

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

9.25

-5.47

SMMV vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTWG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMV и VTWG

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-42.07%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-14.88%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-28.58%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-40.49%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.25%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-10.50%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.14%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и VTWG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.76%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

16.86%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

22.32%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

24.67%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

24.27%

-8.61%

Сравнение комиссий SMMV и VTWG

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и VTWG

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.73%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and VTWG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (7.76%) compared to SMMV (2.60%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs VTWG's -42.07%.

On 5-year performance, VTWG leads with 5.28% vs 5.18% for SMMV. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWG has performed better with a 5.28% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.59% for VTWG.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.06% for VTWG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор