Сравнение SMMV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SMMV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | 17.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и SGOV
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SMMV
SGOV
Сравнение SMMV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 20.61 | -20.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 283.87 | -282.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 201.33 | -200.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 411.31 | -410.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4,618.08 | -4,614.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 20.61 | -20.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 14.12 | -13.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 12.34 | -11.82 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и SGOV
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и SGOV
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -0.03% | -38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -0.01% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -0.03% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | 0.00% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | 0.00% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.00% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и SGOV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.06% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 0.13% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 0.20% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 0.24% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 0.24% | +15.55% |