PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с SAWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SMMV is passively managed, while SAWS is actively managed. Over the past year, SMMV returned 6.20% vs 19.24% for SAWS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for SAWS.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SAWS с доходностью 11.45%.

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и SAWS

2026 (YTD)20252024
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%4.90%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%

Correlation

The correlation between SMMV and SAWS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between SMMV and SAWS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и SAWS

Секторы
SMMV
SAWS

Здравоохранение

17.1%
18.3%

Промышленность

13.8%
27.7%

Недвижимость

13.4%

-

Технологии

10.9%
15.1%

Финансовые услуги

10.9%
14.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.5%

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Энергетика

4.5%
4.6%

Сырьевые материалы

2.0%
3.6%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
SAWS
18.3%

Промышленность

SMMV
13.8%
SAWS
27.7%

Недвижимость

SMMV
13.4%
SAWS

-

Технологии

SMMV
10.9%
SAWS
15.1%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
SAWS
14.2%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
SAWS
7.5%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
SAWS

-

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
SAWS
9.1%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
SAWS

-

Энергетика

SMMV
4.5%
SAWS
4.6%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
SAWS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с IWMSMMV с VBSMMV с IVV
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSESAWS с BKSE

Доходность на риск

SMMV vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVSAWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.07

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.67

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.89

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

6.12

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SAWS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVSAWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SMMV и SAWS

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SAWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVSAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-22.04%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-10.23%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.52%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.61%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.15%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и SAWS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.27%, в то время как у AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVSAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

5.16%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

13.70%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

18.14%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

21.03%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.03%

-5.34%

Сравнение комиссий SMMV и SAWS

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и SAWS

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SAWS в 0.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and SAWS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs SAWS's -22.04%.

On 1-year performance, SAWS leads with 19.24% vs 6.20% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWS has performed better with a 19.24% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: iShares and AAM. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.55% for SAWS.

SAWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и SAWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор