PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с SAWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с SAWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM. Both are actively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 21.77% for SAWG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for SAWG.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и SAWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SAWG с доходностью 8.93%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAWG

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и SAWG

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.93%11.30%5.66%

Correlation

The correlation between SAWS and SAWG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between SAWS and SAWG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и SAWG

Секторы
SAWS
SAWG

Промышленность

27.7%
7.4%

Здравоохранение

18.3%
15.8%

Технологии

15.1%
43.3%

Финансовые услуги

14.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.8%

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SAWS
27.7%
SAWG
7.4%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
SAWG
15.8%

Технологии

SAWS
15.1%
SAWG
43.3%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
SAWG
7.7%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
SAWG
13.0%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
SAWG
3.8%

Энергетика

SAWS
4.6%
SAWG

-

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
SAWG

-

Коммуникационные услуги

SAWS

-

SAWG
9.0%

Недвижимость

SAWS

-

SAWG

-

Коммунальные услуги

SAWS

-

SAWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSESAWS с BKSE
Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCGSAWG с IUSG

Доходность на риск

SAWS vs. SAWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c SAWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSSAWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.76

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.48

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

8.05

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. SAWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SAWG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и SAWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSSAWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SAWS и SAWG

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки SAWG в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и SAWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSSAWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-18.68%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.33%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.27%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.66%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.71%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и SAWG

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSSAWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.58%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

9.69%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.40%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

16.21%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.21%

+4.82%

Сравнение комиссий SAWS и SAWG

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SAWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и SAWG

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SAWG в 0.25%

ПозицияTTM20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and SAWG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to SAWG (3.58%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs SAWG's -18.68%.

On 1-year performance, SAWG leads with 21.77% vs 19.24% for SAWS. On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWG has performed better with a 21.77% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

SAWG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.02% for SAWS.

SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while SAWG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.49% for SAWG.

SAWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и SAWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор