Сравнение SAWS с SAWG
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) — оба биржевые фонды: SAWS — это Small Cap Growth Equities, активно управляемый AAM, а SAWG — Large Cap Growth Equities, активно управляемый AAM. Оба фонда управляются активно. За последний год SAWS показал 25.24% против 26.70% у SAWG. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SAWS взимает 0.55% в год против 0.49% у SAWG.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и SAWG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у SAWG с доходностью 1.17%.
SAWS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAWG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и SAWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 7.63% | 7.26% | 3.52% |
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 1.17% | 11.30% | 5.66% |
Корреляция
Корреляция между SAWS и SAWG составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между SAWS и SAWG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. SAWG — Ранг доходности на риск
SAWS
SAWG
Сравнение SAWS c SAWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | SAWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.06 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.89 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.07 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.56 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | SAWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и SAWG
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки SAWG в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и SAWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWS | SAWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -18.68% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -11.33% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.71% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -2.84% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.75% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и SAWG
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWS | SAWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.62% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 9.83% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 13.31% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 16.49% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 16.49% | +4.77% |
Сравнение комиссий SAWS и SAWG
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SAWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и SAWG
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SAWG в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.27% | 0.27% | 0.16% |