PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while ESML is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 34.21% for ESML. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и ESML

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%2.00%

Correlation

The correlation between SAWS and ESML is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between SAWS and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и ESML

Секторы
SAWS
ESML

Промышленность

27.7%
19.3%

Здравоохранение

18.3%
12.6%

Технологии

15.1%
17.5%

Финансовые услуги

14.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.7%

Энергетика

4.6%
5.9%

Сырьевые материалы

3.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Недвижимость

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

SAWS
27.7%
ESML
19.3%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
ESML
12.6%

Технологии

SAWS
15.1%
ESML
17.5%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
ESML
14.4%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
ESML
11.3%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
ESML
3.7%

Энергетика

SAWS
4.6%
ESML
5.9%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
ESML
3.9%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

ESML
2.2%

Недвижимость

SAWS

-

ESML
6.5%

Коммунальные услуги

SAWS

-

ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с RFGSAWS с JPSESAWS с BKSE
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

SAWS vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.07

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.95

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.80

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

14.00

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.07

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SAWS и ESML

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-41.97%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.04%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.47%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.97%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.45%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и ESML

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.25%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

11.67%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.66%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

21.23%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

23.40%

-2.37%

Сравнение комиссий SAWS и ESML

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и ESML

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and ESML have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs ESML's -41.97%.

On 1-year performance, ESML leads with 34.21% vs 19.24% for SAWS. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESML has performed better with a 34.21% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор