Сравнение SAWS с ESML
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. SAWS управляется активно, а ESML пассивно. За последний год SAWS показал 25.24% против 43.41% у ESML. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWS взимает 0.55% в год против 0.17% у ESML.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и ESML
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 9.70%.
SAWS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESML
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и ESML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 7.63% | 7.26% | 3.52% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 9.70% | 10.62% | 2.00% |
Корреляция
Корреляция между SAWS и ESML составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.89 |
Корреляция между SAWS и ESML остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. ESML — Ранг доходности на риск
SAWS
ESML
Сравнение SAWS c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | ESML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.50 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.50 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.62 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 16.98 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.50 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и ESML
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и ESML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWS | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -41.97% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.04% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -9.10% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.46% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и ESML
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWS | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.24% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 12.50% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.60% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.31% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 23.52% | -2.26% |
Сравнение комиссий SAWS и ESML
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и ESML
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ESML в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.01% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |