PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с RZG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while RZG is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 30.70% for RZG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 18.15%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RZG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.98%
1 год
30.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и RZG

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		18.15%10.22%-5.26%

Correlation

The correlation between SAWS and RZG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between SAWS and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и RZG

Секторы
SAWS
RZG

Промышленность

27.7%
18.2%

Здравоохранение

18.3%
22.0%

Технологии

15.1%
16.8%

Финансовые услуги

14.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.9%

Энергетика

4.6%
3.0%

Сырьевые материалы

3.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

SAWS
27.7%
RZG
18.2%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
RZG
22.0%

Технологии

SAWS
15.1%
RZG
16.8%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
RZG
15.0%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
RZG
8.8%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
RZG
5.9%

Энергетика

SAWS
4.6%
RZG
3.0%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
RZG
0.4%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

RZG
1.9%

Недвижимость

SAWS

-

RZG
7.6%

Коммунальные услуги

SAWS

-

RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с ESMLSAWS с SMMVSAWS с RFGSAWS с JPSESAWS с BKSE
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC

Доходность на риск

SAWS vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.66

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.48

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.58

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

11.94

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RZG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SAWS и RZG

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-58.52%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.63%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.92%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-12.13%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.58%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и RZG

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.68%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.57%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.57%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

22.97%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

24.64%

-3.61%

Сравнение комиссий SAWS и RZG

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и RZG

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RZG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.42%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SAWS and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to RZG (4.68%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs RZG's -58.52%.

On 1-year performance, RZG leads with 30.70% vs 19.24% for SAWS. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RZG has performed better with a 30.70% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

RZG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.35% for RZG.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор