Сравнение SAWS с RZG
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. SAWS управляется активно, а RZG пассивно. За последний год SAWS показал 25.24% против 40.94% у RZG. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWS взимает 0.55% в год против 0.35% у RZG.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и RZG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 13.45%.
SAWS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SAWS и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 7.63% | 7.26% | 3.52% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 13.45% | 10.22% | -5.26% |
Корреляция
Корреляция между SAWS и RZG составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.90 |
Корреляция между SAWS и RZG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. RZG — Ранг доходности на риск
SAWS
RZG
Сравнение SAWS c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.19 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.12 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.54 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 15.46 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.19 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и RZG
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -58.52% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.63% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.41% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -12.20% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.54% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и RZG
Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) составляет 7.20%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SAWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.73% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 14.17% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.96% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 23.12% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.62% | -3.36% |
Сравнение комиссий SAWS и RZG
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и RZG
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RZG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.43% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |