PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с JPSE

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. SAWS управляется активно, а JPSE пассивно. За последний год SAWS показал 25.24% против 40.69% у JPSE. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWS взимает 0.55% в год против 0.29% у JPSE.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 11.36%.

SAWS

1 день
-0.05%
1 месяц
5.88%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.50%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
0.31%
1 месяц
6.35%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.65%
1 год
40.69%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и JPSE

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		7.63%7.26%3.52%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		11.36%8.77%-1.99%

Корреляция

Корреляция между SAWS и JPSE составляет 0.84 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.87

Корреляция между SAWS и JPSE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с SAWGSAWS с ESMLSAWS с VBSAWS с SCHASAWS с RZGSAWS с FSMDSAWS с BKSE
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с DFAS

Доходность на риск

SAWS vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSJPSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.49

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.52

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.88

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

17.43

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.49

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SAWS и JPSE

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и JPSE.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWSJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-43.02%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.00%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.51%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.24%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и JPSE

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWSJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.34%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.27%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

16.55%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.20%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.90%

-0.64%

Сравнение комиссий SAWS и JPSE

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и JPSE

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JPSE в 1.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.43%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%