PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с JPSE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while JPSE is passively managed. Over the past year, SAWS returned 29.77% vs 33.09% for JPSE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 19.06%.

SAWS

1 день
0.67%
1 месяц
9.30%
С начала года
20.28%
6 месяцев
17.15%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
0.46%
1 месяц
3.42%
С начала года
19.06%
6 месяцев
16.52%
1 год
33.09%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и JPSE

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		20.28%7.26%4.18%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		19.06%8.77%-1.60%

Correlation

The correlation between SAWS and JPSE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between SAWS and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и JPSE

Секторы
SAWS
JPSE

Промышленность

25.3%
10.5%

Здравоохранение

21.1%
8.5%

Технологии

16.1%
15.8%

Финансовые услуги

12.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.4%

Энергетика

5.3%
7.7%

Сырьевые материалы

2.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.0%

Недвижимость

-

12.8%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

SAWS
25.3%
JPSE
10.5%

Здравоохранение

SAWS
21.1%
JPSE
8.5%

Технологии

SAWS
16.1%
JPSE
15.8%

Финансовые услуги

SAWS
12.1%
JPSE
9.2%

Потребительский циклический сектор

SAWS
8.9%
JPSE
8.0%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.6%
JPSE
7.4%

Энергетика

SAWS
5.3%
JPSE
7.7%

Сырьевые материалы

SAWS
2.9%
JPSE
8.6%

Коммуникационные услуги

SAWS
0.7%
JPSE
2.0%

Недвижимость

SAWS

-

JPSE
12.8%

Коммунальные услуги

SAWS

-

JPSE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с RFGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с BKSE
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

SAWS vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWSJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.06

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.96

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.15

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

14.81

-5.28

SAWS vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWS и JPSE

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-43.02%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.00%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.38%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.24%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и JPSE

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.74%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

11.21%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.14%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

20.07%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.78%

-0.78%

Сравнение комиссий SAWS и JPSE

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и JPSE

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JPSE в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.33%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and JPSE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.35%) compared to JPSE (4.74%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs JPSE's -43.02%.

On 1-year performance, JPSE leads with 33.09% vs 29.77% for SAWS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 33.09% return vs 29.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор