PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с BKSE

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. SAWS управляется активно, а BKSE пассивно. За последний год SAWS показал 25.24% против 45.85% у BKSE. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWS взимает 0.55% в год против 0.04% у BKSE.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 10.88%.

SAWS

1 день
-0.05%
1 месяц
5.88%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.50%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
2.16%
1 месяц
10.82%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.96%
1 год
45.85%
3 года*
17.08%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и BKSE

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		7.63%7.26%3.52%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		10.88%13.09%0.68%

Корреляция

Корреляция между SAWS и BKSE составляет 0.84 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.88

Корреляция между SAWS и BKSE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с SAWGSAWS с ESMLSAWS с VBSAWS с RZGSAWS с SCHASAWS с JPSESAWS с FSMD
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с CALFBKSE с SCHABKSE с SPYBKSE с VIOG

Доходность на риск

SAWS vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.50

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.51

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.87

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

17.00

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.50

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SAWS и BKSE

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWSBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-29.08%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.40%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-9.23%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и BKSE

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWSBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.01%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.96%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

18.56%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.51%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.44%

-1.18%

Сравнение комиссий SAWS и BKSE

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и BKSE

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BKSE в 1.19%

TTM202520242023202220212020
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.19%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%