Сравнение SMMV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
SMMV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 19.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и IBIT
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SMMV
IBIT
Сравнение SMMV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.44 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.37 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.35 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.75 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.44 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и IBIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и IBIT
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и IBIT
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -49.36% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -49.36% | +39.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -45.80% | +41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -14.18% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 23.27% | -21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 12.95% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 36.76% | -30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 45.40% | -32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 51.21% | -37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 51.21% | -35.42% |