PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.97%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

SMMV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.30%
1 год
7.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.54%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%22.79%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between SMMV and BKSE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between SMMV and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и BKSE

Секторы
SMMV
BKSE

Здравоохранение

17.1%
11.4%

Промышленность

13.8%
15.4%

Недвижимость

13.4%
6.6%

Технологии

10.9%
16.8%

Финансовые услуги

10.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.2%

Коммунальные услуги

7.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.2%

Энергетика

4.5%
7.0%

Сырьевые материалы

2.0%
4.5%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
BKSE
11.4%

Промышленность

SMMV
13.8%
BKSE
15.4%

Недвижимость

SMMV
13.4%
BKSE
6.6%

Технологии

SMMV
10.9%
BKSE
16.8%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
BKSE
16.4%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
BKSE
3.2%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
BKSE
3.4%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
BKSE
13.3%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
BKSE
2.2%

Энергетика

SMMV
4.5%
BKSE
7.0%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
BKSE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

SMMV vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.96

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.83

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.67

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

12.77

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SMMV и BKSE

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-29.08%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.40%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-26.76%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-29.08%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.09%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.05%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.69%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и BKSE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.29%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.38%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

11.99%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

17.58%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

21.44%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

22.29%

-6.60%

Сравнение комиссий SMMV и BKSE

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и BKSE

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and BKSE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to SMMV (2.29%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs 4.97% for SMMV. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.15% for BKSE.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор