PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMNY с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMNY с VB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 5 years, SMMNY returned -5.12%/yr vs 6.73%/yr for VB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMNY и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMNY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 12.15%.

SMMNY

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-22.78%
3 года*
-9.43%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

VB

1 день
-2.44%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.15%
6 месяцев
11.58%
1 год
26.81%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMNY и VB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		-22.09%1.38%-7.92%19.04%-33.71%50.75%9.62%15.89%1.37%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.15%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-12.65%

Correlation

The correlation between SMMNY and VB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG ADR

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMMNY:
SMMNY с EXELSMMNY с GEHCSMMNY с CIBRSMMNY с MCSMMNY с LMTSMMNY с AAPLSMMNY с ITA
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SMMNY vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMNY
Ранг доходности на риск SMMNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMNY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMNY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMNY: 55
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMNY c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMNYVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.64

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.35

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.00

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.02

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMNY vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMNY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMNY и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMNYVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.64

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.33

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.44

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SMMNY и VB

Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMNYVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-59.56%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-8.98%

-22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-25.36%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-28.15%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.61%

-2.44%

-40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-8.43%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

2.44%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMNY и VB

Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMNYVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.84%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

11.98%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

16.45%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

20.77%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

21.43%

+6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMNY и VB

Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		2.98%1.85%1.96%1.73%1.93%1.28%1.08%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SMMNY and VB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMNY has higher volatility (7.95%) compared to VB (4.84%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMNY и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор