PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMNY с GEHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMMNY с GEHC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) and GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SMMNY in Medical Devices, GEHC in Health Information Services. Over the past 3 years, SMMNY returned -9.43%/yr vs -7.80%/yr for GEHC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMNY и GEHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMNY показывает доходность -22.09%, а GEHC немного выше – -21.08%.

SMMNY

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-22.78%
3 года*
-9.43%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

GEHC

1 день
1.35%
1 месяц
4.75%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-24.26%
1 год
-9.45%
3 года*
-7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMNY и GEHC

2026 (YTD)202520242023
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		-22.09%1.38%-7.92%17.71%
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		-21.08%5.11%1.26%27.98%

Correlation

The correlation between SMMNY and GEHC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMMNY:

$89.73B

GEHC:

$29.55B

EPS

SMMNY:

$0.75

GEHC:

$3.29

Коэффициент P/E

SMMNY:

26.69

GEHC:

19.68

Коэффициент PEG

SMMNY:

5.01

GEHC:

12.58

Коэффициент P/S

SMMNY:

2.57

GEHC:

1.48

Коэффициент P/B

SMMNY:

4.92

GEHC:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

SMMNY:

$21.77B

GEHC:

$19.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMMNY:

$8.78B

GEHC:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

SMMNY:

$4.42B

GEHC:

$3.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG ADR

GE HealthCare Technologies Inc.

Часто сравнивают с SMMNY:
SMMNY с EXELSMMNY с CIBRSMMNY с MCSMMNY с LMTSMMNY с AAPLSMMNY с ITASMMNY с VB
Часто сравнивают с GEHC:
GEHC с GEGEHC с SHL.DEGEHC с TDCGEHC с QQQGEHC с LLYGEHC с SPYGEHC с VHT

Доходность на риск

SMMNY vs. GEHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMNY
Ранг доходности на риск SMMNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMNY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMNY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMNY: 55
Ранг коэф-та Мартина
GEHC
Ранг доходности на риск GEHC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEHC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMNY c GEHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMNYGEHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.30

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-0.19

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.29

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-0.74

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMNY vs. GEHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMNY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GEHC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMNY и GEHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMNYGEHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.07

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SMMNY и GEHC

Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки GEHC в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и GEHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMNYGEHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-37.35%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-32.47%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-37.35%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.61%

-30.88%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-14.30%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

12.87%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMNY и GEHC

Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) имеют волатильность 7.95% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMNYGEHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.33%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

25.49%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

32.09%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

32.37%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

32.37%

-4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMNY и GEHC

Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GEHC в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.22%0.17%0.15%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		2.98%1.85%1.96%1.73%1.93%1.28%1.08%1.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMMNY и GEHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG ADR и GE HealthCare Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20222023202420252026
5.77B
5.13B
(SMMNY) Общая выручка
(GEHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMMNY и GEHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Healthineers AG ADR и GE HealthCare Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
37.7%
38.5%
Активы портфеля
SMMNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

GEHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

SMMNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила об операционной прибыли в 767.42M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

GEHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

SMMNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о чистой прибыли в 514.32M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

GEHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

SMMNY and GEHC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEHC has higher volatility (8.33%) compared to SMMNY (7.95%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs GEHC's -37.35%.

GEHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMNY и GEHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор