PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMNY с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMNY с CIBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) is a stock, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 5 years, SMMNY returned -5.12%/yr vs 14.99%/yr for CIBR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMNY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMNY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 21.55%.

SMMNY

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-22.78%
3 года*
-9.43%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-4.41%
1 месяц
23.56%
С начала года
21.55%
6 месяцев
16.15%
1 год
18.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.99%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMNY и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		-22.09%1.38%-7.92%19.04%-33.71%50.75%9.62%15.89%1.37%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		21.55%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-11.48%

Correlation

The correlation between SMMNY and CIBR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.32

The correlation between SMMNY and CIBR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG ADR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с SMMNY:
SMMNY с EXELSMMNY с GEHCSMMNY с MCSMMNY с LMTSMMNY с AAPLSMMNY с ITASMMNY с VB
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

SMMNY vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMNY
Ранг доходности на риск SMMNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMNY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMNY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMNY: 55
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMNY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMNYCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.77

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.19

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.87

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

2.05

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMNY vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMNY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMNY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMNYCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.77

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.60

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.64

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SMMNY и CIBR

Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMNYCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-33.89%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-21.99%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-21.99%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-33.89%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.61%

-8.08%

-34.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-8.66%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

9.27%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMNY и CIBR

Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 7.95%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMNYCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

12.36%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

21.41%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

24.91%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

25.02%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

23.64%

+4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMNY и CIBR

Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		2.98%1.85%1.96%1.73%1.93%1.28%1.08%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMNY and CIBR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.36%) compared to SMMNY (7.95%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs CIBR's -33.89%.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMNY и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор