PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMNY с EXEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMMNY с EXEL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SMMNY in Medical Devices, EXEL in Biotechnology. Over the past 5 years, SMMNY returned -5.12%/yr vs 18.69%/yr for EXEL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMNY и EXEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Exelixis, Inc. (EXEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMNY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 20.24%.

SMMNY

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-22.78%
3 года*
-9.43%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

EXEL

1 день
0.40%
1 месяц
8.21%
С начала года
20.24%
6 месяцев
18.80%
1 год
24.38%
3 года*
39.24%
5 лет*
18.69%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMNY и EXEL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		-22.09%1.38%-7.92%19.04%-33.71%50.75%9.62%15.89%1.37%
EXEL
Exelixis, Inc.		20.24%31.62%38.81%49.56%-12.25%-8.92%13.90%-10.42%-5.11%

Correlation

The correlation between SMMNY and EXEL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMMNY:

$89.73B

EXEL:

$14.09B

EPS

SMMNY:

$0.75

EXEL:

$3.00

Коэффициент P/E

SMMNY:

26.69

EXEL:

17.58

Коэффициент PEG

SMMNY:

5.01

EXEL:

0.31

Коэффициент P/S

SMMNY:

2.57

EXEL:

6.17

Коэффициент P/B

SMMNY:

4.92

EXEL:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

SMMNY:

$21.77B

EXEL:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMMNY:

$8.78B

EXEL:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

SMMNY:

$4.42B

EXEL:

$991.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG ADR

Exelixis, Inc.

Часто сравнивают с SMMNY:
SMMNY с GEHCSMMNY с CIBRSMMNY с MCSMMNY с LMTSMMNY с AAPLSMMNY с ITASMMNY с VB
Часто сравнивают с EXEL:
EXEL с BMNREXEL с PFEEXEL с SPYEXEL с VRTXEXEL с AAPLEXEL с CRSPEXEL с QQQ

Доходность на риск

SMMNY vs. EXEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMNY
Ранг доходности на риск SMMNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMNY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMNY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMNY: 55
Ранг коэф-та Мартина
EXEL
Ранг доходности на риск EXEL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMNY c EXEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMNYEXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.61

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.04

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.97

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

2.34

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMNY vs. EXEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMNY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа EXEL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMNY и EXEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMNYEXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.61

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.08

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SMMNY и EXEL

Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и EXEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMNYEXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-97.38%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-25.16%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-25.34%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-36.12%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.61%

0.00%

-42.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-71.09%

+52.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

10.44%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMNY и EXEL

Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 7.95%, в то время как у Exelixis, Inc. (EXEL) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMNYEXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

12.42%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

25.89%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

40.24%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

37.15%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

44.47%

-16.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMNY и EXEL

Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как EXEL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EXEL
Exelixis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		2.98%1.85%1.96%1.73%1.93%1.28%1.08%1.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMMNY и EXEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG ADR и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.77B
610.81M
(SMMNY) Общая выручка
(EXEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMMNY и EXEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Healthineers AG ADR и Exelixis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.7%
0
Активы портфеля
SMMNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

EXEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMMNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила об операционной прибыли в 767.42M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

EXEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

SMMNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о чистой прибыли в 514.32M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

EXEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

SMMNY and EXEL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXEL has higher volatility (12.42%) compared to SMMNY (7.95%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs EXEL's -97.38%.

EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMNY и EXEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор