Сравнение SMMNY с EXEL
SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SMMNY in Medical Devices, EXEL in Biotechnology. Over the past 5 years, SMMNY returned -6.99%/yr vs 27.07%/yr for EXEL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMNY и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMNY показывает доходность -21.58%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 28.04%.
SMMNY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -21.58%
- 1 год
- -23.02%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.41%
EXEL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 28.04%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 41.78%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 20.52%
- Всё время*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам SMMNY и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | -21.58% | 1.38% | -7.92% | 19.04% | -33.71% | 50.75% | 9.62% | 15.89% | 1.37% |
EXEL Exelixis, Inc. | 28.04% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | 0.61% |
Correlation
The correlation between SMMNY and EXEL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SMMNY:
$22.43B
EXEL:
$14.11B
SMMNY:
€0.70
EXEL:
$3.02
SMMNY:
25.08
EXEL:
18.58
SMMNY:
4.71
EXEL:
0.32
SMMNY:
2.42
EXEL:
6.52
SMMNY:
4.34
EXEL:
7.75
SMMNY:
€21.77B
EXEL:
$2.38B
SMMNY:
€8.78B
EXEL:
$1.70B
SMMNY:
€4.42B
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMNY vs. EXEL — Ранг доходности на риск
SMMNY
EXEL
Сравнение SMMNY c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMNY | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.11 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.73 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMNY и EXEL
Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMNY | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -97.38% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -24.25% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -25.34% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -35.41% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -1.72% | -40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -70.76% | +52.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 9.83% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMNY и EXEL
Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 5.39%, в то время как у Exelixis, Inc. (EXEL) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMNY | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.01% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 23.75% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 38.65% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 35.62% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 44.46% | -16.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMNY и EXEL
Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как EXEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | 2.96% | 1.85% | 1.96% | 1.73% | 1.93% | 1.28% | 1.08% | 1.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMMNY и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG ADR и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMMNY и EXEL
SMMNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMMNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила об операционной прибыли в 767.42M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
SMMNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о чистой прибыли в 514.32M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMMNY and EXEL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXEL has higher volatility (7.01%) compared to SMMNY (5.39%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMNY и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор