Сравнение SMMNY с AAPL
SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. SMMNY operates in Medical Devices (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, SMMNY returned -6.99%/yr vs 18.03%/yr for AAPL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMNY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMNY показывает доходность -21.58%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 20.78%.
SMMNY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -21.58%
- 1 год
- -23.02%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.41%
AAPL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.98%
- 6 месяцев
- 33.10%
- С начала года
- 20.78%
- 1 год
- 54.86%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 30.74%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам SMMNY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | -21.58% | 1.38% | -7.92% | 19.04% | -33.71% | 50.75% | 9.62% | 15.89% | 1.37% |
AAPL Apple Inc | 20.78% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -15.77% |
Correlation
The correlation between SMMNY and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SMMNY:
$22.43B
AAPL:
$4.81T
SMMNY:
€0.70
AAPL:
$8.25
SMMNY:
25.08
AAPL:
39.74
SMMNY:
4.71
AAPL:
5.23
SMMNY:
2.42
AAPL:
10.79
SMMNY:
4.34
AAPL:
45.45
SMMNY:
€21.77B
AAPL:
$451.44B
SMMNY:
€8.78B
AAPL:
$216.07B
SMMNY:
€4.42B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMNY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SMMNY
AAPL
Сравнение SMMNY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMNY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.00 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.51 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMNY и AAPL
Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMNY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -81.80% | +34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -13.80% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -33.36% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -33.36% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -1.80% | -40.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -29.54% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 5.79% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMNY и AAPL
Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 5.39%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMNY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.61% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 19.31% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 24.50% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 27.79% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 29.08% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMNY и AAPL
Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | 2.96% | 1.85% | 1.96% | 1.73% | 1.93% | 1.28% | 1.08% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMMNY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG ADR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMMNY и AAPL
SMMNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SMMNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила об операционной прибыли в 767.42M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SMMNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о чистой прибыли в 514.32M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMMNY and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to SMMNY (5.39%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMNY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор