PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMNY с MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMMNY с MC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) and MC (Moelis & Company) are both stocks. SMMNY operates in Medical Devices (Healthcare), while MC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SMMNY returned -5.12%/yr vs 10.73%/yr for MC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMNY и MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Moelis & Company (MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMNY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у MC с доходностью 0.71%.

SMMNY

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-22.78%
3 года*
-9.43%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

MC

1 день
-1.99%
1 месяц
7.44%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.80%
1 год
23.20%
3 года*
23.81%
5 лет*
10.73%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMNY и MC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		-22.09%1.38%-7.92%19.04%-33.71%50.75%9.62%15.89%1.37%
MC
Moelis & Company		0.71%-3.13%37.14%54.90%-35.18%49.03%62.83%0.80%-36.69%

Correlation

The correlation between SMMNY and MC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.27

The correlation between SMMNY and MC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMMNY:

$89.73B

MC:

$5.39B

EPS

SMMNY:

$0.75

MC:

$2.79

Коэффициент P/E

SMMNY:

26.69

MC:

24.29

Коэффициент PEG

SMMNY:

5.01

MC:

1.39

Коэффициент P/S

SMMNY:

2.57

MC:

3.51

Коэффициент P/B

SMMNY:

4.92

MC:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

SMMNY:

$21.77B

MC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMMNY:

$8.78B

MC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

SMMNY:

$4.42B

MC:

$300.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG ADR

Moelis & Company

Часто сравнивают с SMMNY:
SMMNY с EXELSMMNY с GEHCSMMNY с CIBRSMMNY с LMTSMMNY с AAPLSMMNY с ITASMMNY с VB
Часто сравнивают с MC:
MC с VOOMC с VTIMC с VMC с XLKMC с AXPMC с ENEL.MIMC с SPY

Доходность на риск

SMMNY vs. MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMNY
Ранг доходности на риск SMMNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMNY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMNY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMNY: 55
Ранг коэф-та Мартина
MC
Ранг доходности на риск MC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMNY c MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMNYMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.68

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.10

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.70

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

1.68

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMNY vs. MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMNY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MC равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMNY и MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMNYMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.68

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SMMNY и MC

Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMNYMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-58.26%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-33.26%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-39.31%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-53.06%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.61%

-11.24%

-31.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-20.31%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

13.82%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMNY и MC

Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Moelis & Company (MC) имеют волатильность 7.95% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMNYMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.01%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

26.00%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

34.35%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

36.66%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

35.93%

-7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMNY и MC

Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MC в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MC
Moelis & Company		3.83%3.78%3.25%4.28%6.25%10.88%8.88%10.18%14.19%5.11%9.71%3.43%
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		2.98%1.85%1.96%1.73%1.93%1.28%1.08%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMMNY и MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG ADR и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.77B
319.78M
(SMMNY) Общая выручка
(MC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMMNY и MC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Healthineers AG ADR и Moelis & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.7%
34.2%
Активы портфеля
SMMNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

SMMNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила об операционной прибыли в 767.42M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

SMMNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о чистой прибыли в 514.32M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

MC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

SMMNY and MC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MC has higher volatility (8.01%) compared to SMMNY (7.95%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs MC's -58.26%.

MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMNY и MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор